BACKTEST WITH PORTFOLIO VISUALIZER: QQQ, EWY, MSFT

어떤 상품에 장기간 투자했을 때 투자 성적이 어떻게 나왔을지 분석해주는 것을 백테스트(Backtest)라고 합니다.

오늘은 손쉽게 무료로 백테스트를 시행해주는 사이트를 알게 되어 소개해 드리려고 합니다. 이 웹사이트는 바로 PORFOLIO VISUALIZER 입니다. 참고로 이 사이트는 미국에 상장된 주식, ETF 등의 상품만 분석 가능하여 한국 종목은 분석이 불가능합니다.

https://www.portfoliovisualizer.com/

Portfolio Visualizer

 

우측 상단의 Sign Up을 하면 이메일 주소와 비밀번호를 지정하고 쉽게 가입이 가능합니다.

사이트내에서 많은 분석도구를 제공하지만 저도 아직 알게 된 지 얼마 되지 않아서 자세한 내용은 모르겠습니다. 제가 시행해본 백테스트는 좌측의 Backtest Portfolio 코너의 두번째 메뉴인 Backtest portfolio입니다.입니다.

Time period는는 기본적으로 Year to Year로로 지정되어 있고 start year와 end year를 지정하시면 됩니다.

예를 들면 start year는 2007년부터 end year는 2020년까지, initial amount는 10000 달러

Cashflows는 contribute fixed amount로 하면 일정 금액을 정기적으로 입금하는 것으로 지정

Contribute amount는는 정기적으로 입금하는 금액을 1000달러로 지정하였습니다.

Contribute frequency는 monthly로 지정하여 매달 입금으로 지정하고

Rebalancing, display income은 지정하지 않았습니다

Benchmark 할 종목을 지정하여 내 포트폴리오와 수익 성적을 비교할 수 있습니다.

저는 benchmark 종목을 SPY라는 SPDR S&P 500 ETF로로 지정하였습니다. S&P 500 지수를지수를 추종하는

인덱스 ETF입니다. 이 종목은 워렌 버핏이 본인 사후에 부인에게 1000억 정도를 유산으로 물려주면서 자산관리에 신경 쓰지 말고SPY 같은 종목이나 사놓고 살라고 했다고 하여 유명한 종목입니다.

 

제가 수익 성적을 확인해 보고 싶은 종목은 3가지로 다음과 같습니다.

Porfolio 1: QQQ (invesco QQQ trust, 나스닥지수를 추종하는 ETF),

Portfolio 2: EWY (iShares MSCI south korea capped ETF, 한국 유명 대형주 주가지수를 추종하는 ETF – TOP 10 종목: 삼성전자, 하이닉스, 네이버, 현대차, LG화학, 삼성SDI, 셀프리온, KB금융, POSCO, 신한금융)

Portfolio 3: MSFT (Microsoft, 미국 시총 1위 대장주).

 

포트폴리오들의 금일 최종 수익 성적은 다음과 같았습니다. SPY(녹색선): 41만 달러, 포트폴리오 1-QQQ(파란선): 61만 7천 달러, 포트폴리오 2- EWY (적색선): 21만 9천 달러, 포트폴리오 3- MSFT(노란선): 99만 7천 달러

포트폴리오 3(MSFT), 포트폴리오 1 (QQQ), SPY(녹색선)의 수익이 2015년까지는 비슷하였으나 2016년부터 포트폴리오 3과 1의 수익이 SPY보다 높아지기 시작하고 2018년부터는 포트폴리오 3의 수익률이 갑가지 급성장하면서 2020년까지 2년 만에 수익이 100% 증가하였습니다. 이 기간에 MSTF의 주가가 100달러에서 190달러까지 거의 2배 상승했기 때문입니다.

 

원하는 시점의 수익률을 알고 싶으면 마우스로 그래프를 따라가서 원하는 위치에 커서를 대시면 해당 시점의 수익을 확인할 수 있습니다.

최종적으로 초기에 1만 달러로 해당 상품을 사고 매달 1천 달러씩 13년간 정기적으로 추매를 하였을 때 한국 인덱스 ETF와 비슷한 EWY의 수익은 21만 9천 달러로 원금 (1만 달러+1000달러 X 12개월 X 13년=25만 6천 달러)보다 적었습니다. 미국 인덱스 ETF 중 SPY 수익은 41만 달러, QQQ 수익은 61만 달러로 나스닥 지수를 추종하는 인덱스 ETF의 수익이 S&P500 지수 인덱스 ETF 수익보다 50% 더 높음을 알 수 있었습니다. MSFT주식만 100% 사모는 경우 총수익은 거의 100만 달러로 지수를 추종하는 어떤 인덱스 ETF보다 수익이 뛰어남을 알 수 있었습니다.

 

마지막 그래프는 매년 수익을 보여주는 Annual returns입니다.입니다.

붉은색의 포트폴리오 2는 한국 지수를 추종하는 EWY 종목으로 2008년, 2011년, 2014년, 2015년, 2018년, 2020년 세계적인 경제위기 때마다 수익률이 마이너스를 보임을 알 수 있습니다. MSFT 주식하나만 사 모으는 노란색의 포트폴리오 3은 2008년 서브프라임 때 큰 하락이 있었고, 2010년, 2011년 약간 하락하였고, 2012년까지는 약간 수익이었으나 2013년부터 SPY, QQQ 종목보다 수익률이 좋음을 알 수 있습니다. 녹색의 SPY와 파란색의 QQQ를 비교해보면 둘 다 큰 하락은 서브프라임 위기인 2008년과 올해만 나타났었고 대체로 안정적인 수익률을 보이나 거의 항상 QQQ가 SPY보다 수익이 높음을 알 수 있습니다.

 

결론적으로 한국 지수를 추종하는 인덱스 펀드나 ETF보다는 미국 지수를 추종하는 ETF가 더 수익이 좋고 미국 지수 중에서도 S&P 500 지수보다지수보다 나스닥 지수 ETF가 수익이 좋았습니다. 주식 한 종목만 잘 골라서 투자하면 지수 ETF보다 훨씬 큰 수익을 얻을 수 있으며 원금의 3배가량 되는 수익을 얻을 수 있음을 알 수 있었습니다.

 

주식 한 종목에만 투자하기 불안할 수 있습니다. 언제 기업의 실적이 떨어지기 시작할지,갑자기 상장폐지당하지는 않을지 불안할 수 있습니다. 하지만 한국의 삼성전자처럼 20년간 꾸준히 성장하는 회사, 시가총액 1위인 회사에 투자를 한다면 그런 불안감을 훨씬 줄어들 것입니다.

 

다음 편에서는 국채와 원자재(금)를 포트폴리오에 편입하면 수익에 얼마나 도움이 되는지 이 프로그램을 이용하여 분석해 보도록 하겠습니다.

 

국내에도 이런 웹사이트가 개발되어 투자에 많은 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다.